ИЗБРАННЫЕ КЕЙСЫ
Портфельная аналитика
Оптимизация диверсифицированного портфеля с 15+ классами активов
Комплексный проект по оценке и оптимизации крупного портфеля с использованием современной портфельной теории и квантитативных методов.
MPT
Risk Parity
Backtesting
Основные результаты:
- • Снижение волатильности портфеля на 18%
- • Улучшение Sharpe Ratio с 0.85 до 1.23
- • Оптимизация распределения по 15 классам активов
- • Внедрение динамической ребалансировки
- • Стресс-тестирование в 8 сценариях
Анализ рисков
Комплексная оценка рисков для институционального клиента
Разработка системы риск-менеджмента с использованием VaR, CVaR и стресс-тестирования для крупного институционального портфеля.
VaR
Stress Testing
Monte Carlo
Основные результаты:
- • Идентификация 12 ключевых факторов риска
- • VaR 95% на уровне 3.2% портфеля
- • Моделирование 15 стресс-сценариев
- • Разработка системы лимитов риска
- • Внедрение daily risk monitoring